下鞅

扩展释义

{Xn，n≥0}与{Yn，n≥0}是随机过程，如果满足下列条件：(1) E(X+)<+∞，x+=max(x，0)；(2) E(Xn+1|Y0，Y1，...，Yn)≥Xn；(3) Xn是 Y0，Y1，...，Yn的函数。则称{Xn，n≥0}关于{Yn，n≥0}是一个下鞅。