证券组合投资

扩展释义

用实际数据计算1股票的arfa及beta系数（好像要用eview计算的）。 有两个组合，一个由4个证券组成，一个由10个证券组成，所有证券的 系数都是1，单个证券的风险为30%，每组证券在其成员证券之间的分配比例为等权。如果市场指数的标准差为20%，计算两组合的总风险分别为多少？并说明组合的风险与证券数之间的关系。